PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHA.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHA.L с ISAC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).

SDHA.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDHA.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHA.L и ISAC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDHA.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.13%8.87%6.63%8.90%-3.48%3.62%3.98%9.51%-0.74%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, SDHA.L показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%.

SDHA.L

1 день
0.31%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.88%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SDHA.L:
SDHA.L с ERNA.LSDHA.L с SDHG.LSDHA.L с LQDWSDHA.L с IWDA.LSDHA.L с VOOSDHA.L с SPYSDHA.L с HYEM
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с VOOISAC.L с SWDA.LISAC.L с SWRD.L

Сравнение комиссий SDHA.L и ISAC.L

SDHA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

SDHA.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SDHA.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHA.L
Ранг доходности на риск SDHA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHA.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHA.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.97

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.44

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

9.75

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHA.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHA.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHA.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHA.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Корреляция

Корреляция между SDHA.L и ISAC.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHA.L и ISAC.L

Ни SDHA.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SDHA.L и ISAC.L

Максимальная просадка SDHA.L за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHA.L и ISAC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHA.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-33.82%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-11.58%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.30%

-26.07%

+17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-5.55%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-4.74%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.21%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHA.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) составляет 1.55%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что SDHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHA.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.71%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

9.25%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

15.59%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

15.47%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

15.88%

-9.45%