Сравнение SDHA.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
SDHA.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDHA.L или IWDA.L.
Основные характеристики
| SDHA.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.04% | 17.58% |
| Дох-ть за 1 год | 9.30% | 29.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 6.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.97% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 6.21 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 24.79 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 3.86% | 11.24% |
| Макс. просадка | -17.77% | -34.11% |
| Текущая просадка | -0.51% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между SDHA.L и IWDA.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDHA.L и IWDA.L
С начала года, SDHA.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 17.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHA.L и IWDA.L
SDHA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDHA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHA.L и IWDA.L
Ни SDHA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SDHA.L и IWDA.L
Максимальная просадка SDHA.L за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHA.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDHA.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) составляет 0.69%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что SDHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.