PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHA.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHA.L с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SDHA.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDHA.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHA.L и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDHA.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.13%8.87%6.63%8.90%-3.48%3.62%3.98%9.51%-0.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, SDHA.L показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

SDHA.L

1 день
0.31%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.88%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDHA.L:
SDHA.L с ERNA.LSDHA.L с SDHG.LSDHA.L с LQDWSDHA.L с IWDA.LSDHA.L с SPYSDHA.L с ISAC.LSDHA.L с HYEM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SDHA.L и VOO

SDHA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SDHA.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SDHA.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHA.L
Ранг доходности на риск SDHA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHA.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHA.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.49

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.53

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

7.13

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHA.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHA.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHA.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHA.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Корреляция

Корреляция между SDHA.L и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHA.L и VOO

SDHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHA.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SDHA.L и VOO

Максимальная просадка SDHA.L за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHA.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHA.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-33.99%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-8.90%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.30%

-24.52%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-5.44%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.72%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.57%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHA.L и VOO

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SDHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHA.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.27%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

9.46%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

18.11%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

16.81%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

17.98%

-11.55%