Сравнение SDHA.L с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
SDHA.L и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDHA.L или HYEM.
Основные характеристики
| SDHA.L | HYEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 10.65% | 19.08% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.17% | 2.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 5.19 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 6.89 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 27.49 | 39.50 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 3.86% | 5.48% |
| Макс. просадка | -17.77% | -30.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDHA.L и HYEM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDHA.L и HYEM
С начала года, SDHA.L показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHA.L и HYEM
SDHA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDHA.L c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHA.L и HYEM
SDHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.10% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок SDHA.L и HYEM
Максимальная просадка SDHA.L за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHA.L и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDHA.L и HYEM
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) составляет 0.79%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SDHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.