Сравнение SDGIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
SDGIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SDGIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDGIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGIX BNY Mellon Global Fixed Income Fund | -0.94% | 4.63% | 4.86% | 7.80% | -9.34% | -1.47% | 8.07% | 8.32% | -0.79% | 4.35% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SDGIX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции SDGIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 2.30% против 3.91% соответственно.
SDGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.30%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDGIX и PRSNX
SDGIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
SDGIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
SDGIX
PRSNX
Сравнение SDGIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDGIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.54 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 4.11 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.84 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 14.13 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDGIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.54 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SDGIX и PRSNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGIX и PRSNX
Дивидендная доходность SDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGIX BNY Mellon Global Fixed Income Fund | 3.16% | 3.53% | 3.55% | 1.82% | 4.51% | 5.64% | 2.45% | 0.49% | 4.02% | 2.75% | 0.59% | 2.83% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок SDGIX и PRSNX
Максимальная просадка SDGIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDGIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -19.70% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.19% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.53% | -19.70% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.53% | -19.70% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.88% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -2.42% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.60% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGIX и PRSNX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDGIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.15% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.10% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.43% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 4.27% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.11% | -0.66% |