PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDGIX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDGIX с DIBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDGIX (BNY Mellon Global Fixed Income Fund) and DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) are both Global Bonds funds from Dreyfus. Over the past 10 years, SDGIX returned 2.34%/yr vs -0.33%/yr for DIBRX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDGIX charges 0.53%/yr vs 0.73%/yr for DIBRX.

Доходность

Сравнение доходности SDGIX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDGIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции SDGIX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 2.34% против -0.33% соответственно.

SDGIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.94%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.34%

DIBRX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-0.61%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
-0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDGIX и DIBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund		0.15%4.63%4.86%7.80%-9.34%-1.47%8.07%8.32%-0.79%4.35%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.03%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%

Correlation

The correlation between SDGIX and DIBRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.52

Over the past year, SDGIX and DIBRX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Fixed Income Fund

BNY Mellon International Bond Fund

Часто сравнивают с SDGIX:
SDGIX с WACPXSDGIX с SCHDSDGIX с FBIIXSDGIX с GIBIXSDGIX с SDSCXSDGIX с DGLRXSDGIX с DQIRX
Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SNIEXDIBRX с DQEIXDIBRX с SDSCXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIXDIBRX с DQIRX

Доходность на риск

SDGIX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGIX
Ранг доходности на риск SDGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDGIX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGIXDIBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.02

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.01

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.03

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-0.07

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDGIX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDGIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGIX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGIXDIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.02

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.36

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.44

+1.09

Просадки

Сравнение просадок SDGIX и DIBRX

Максимальная просадка SDGIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGIX и DIBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDGIXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-30.62%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-5.21%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-8.76%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-28.69%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

-30.62%

+16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-15.37%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-7.20%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.16%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDGIX и DIBRX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) составляет 1.09%, в то время как у BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDGIXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.96%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

4.93%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

6.66%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

7.43%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

7.11%

-3.63%

Сравнение комиссий SDGIX и DIBRX

SDGIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DIBRX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGIX и DIBRX

Дивидендная доходность SDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DIBRX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.13%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund		3.28%3.53%3.55%1.82%4.51%5.64%2.45%0.49%4.02%2.75%0.59%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SDGIX and DIBRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIBRX has higher volatility (1.96%) compared to SDGIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, SDGIX dropped -14.53% vs DIBRX's -30.62%.

SDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDGIX и DIBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор