PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDGIX с WACPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDGIX с WACPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDGIX (BNY Mellon Global Fixed Income Fund) and WACPX (Western Asset Core Plus Bond Fund Class I) are both mutual funds - SDGIX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus, while WACPX is a Total Bond Market fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SDGIX returned 2.34%/yr vs 1.81%/yr for WACPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDGIX charges 0.53%/yr vs 0.45%/yr for WACPX.

Доходность

Сравнение доходности SDGIX и WACPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDGIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у WACPX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции SDGIX превзошли акции WACPX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.81% соответственно.

SDGIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.94%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.34%

WACPX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.84%
3 года*
3.95%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDGIX и WACPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund		0.15%4.63%4.86%7.80%-9.34%-1.47%8.07%8.32%-0.79%4.35%
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		0.14%7.99%-0.77%7.51%-18.79%-2.24%9.42%12.29%-1.47%7.10%

Correlation

The correlation between SDGIX and WACPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1998 г.

0.72

The correlation between SDGIX and WACPX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Fixed Income Fund

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Часто сравнивают с SDGIX:
SDGIX с SCHDSDGIX с FBIIXSDGIX с GIBIXSDGIX с DIBRXSDGIX с SDSCXSDGIX с DGLRXSDGIX с DQIRX
Часто сравнивают с WACPX:
WACPX с MWTRXWACPX с PTRQXWACPX с FXAIXWACPX с FTBFXWACPX с SHYWACPX с JAAAWACPX с FJTDX

Доходность на риск

SDGIX vs. WACPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGIX
Ранг доходности на риск SDGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WACPX
Ранг доходности на риск WACPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WACPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDGIX c WACPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGIXWACPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.29

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.95

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.54

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

4.77

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDGIX vs. WACPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDGIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WACPX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGIX и WACPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGIXWACPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.91

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SDGIX и WACPX

Максимальная просадка SDGIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки WACPX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGIX и WACPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDGIXWACPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-25.86%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.60%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-9.55%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-25.46%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

-25.86%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-8.42%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-3.61%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.16%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDGIX и WACPX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) составляет 1.09%, в то время как у Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что SDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDGIXWACPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.45%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

3.10%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

4.32%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

7.41%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

6.17%

-2.69%

Сравнение комиссий SDGIX и WACPX

SDGIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии WACPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGIX и WACPX

Дивидендная доходность SDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности WACPX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund		3.28%3.53%3.55%1.82%4.51%5.64%2.45%0.49%4.02%2.75%0.59%2.83%
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.79%4.70%4.80%4.88%3.46%2.99%4.12%4.98%4.01%3.30%4.77%3.19%

Часто задаваемые вопросы

SDGIX and WACPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WACPX has higher volatility (1.45%) compared to SDGIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, SDGIX dropped -14.53% vs WACPX's -25.86%.

WACPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDGIX и WACPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор