PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDGIX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDGIX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDGIX и FBIIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund
-0.94%4.63%4.86%7.80%-9.34%-1.47%8.07%-0.15%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
-0.22%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, SDGIX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.22%.


SDGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.42%
1 год
2.13%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.30%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.55%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Global Fixed Income Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Сравнение комиссий SDGIX и FBIIX

SDGIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.


Доходность на риск

SDGIX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDGIX
Ранг доходности на риск SDGIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDGIX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDGIXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.99

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.00

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

4.23

-1.01

SDGIX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDGIX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGIX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDGIXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.99

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.19

+1.34

Корреляция

Корреляция между SDGIX и FBIIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGIX и FBIIX

Дивидендная доходность SDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FBIIX в 4.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund
3.16%3.53%3.55%1.82%4.51%5.64%2.45%0.49%4.02%2.75%0.59%2.83%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
4.10%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDGIX и FBIIX

Максимальная просадка SDGIX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGIX и FBIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


SDGIXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-13.79%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.78%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-13.74%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.14%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-4.18%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.65%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDGIX и FBIIX

BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) имеют волатильность 1.39% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDGIXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.46%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.07%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.71%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

3.50%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

3.39%

+0.06%