Сравнение SDG с UFO
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - SDG tracks the MSCI ACWI Sustainable Development Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDG returned 0.66%/yr vs 15.60%/yr for UFO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности SDG и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.
SDG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 8.63%
UFO
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 49.39%
- 6 месяцев
- 71.06%
- 1 год
- 135.88%
- 3 года*
- 46.01%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDG и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 9.89% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 11.21% |
UFO Procure Space ETF | 49.39% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.34% |
Correlation
The correlation between SDG and UFO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between SDG and UFO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. UFO — Ранг доходности на риск
SDG
UFO
Сравнение SDG c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDG | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 6.23 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 20.29 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.59 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.52 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SDG и UFO
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -50.33% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -21.95% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -25.91% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -50.33% | +19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -14.84% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -21.82% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 6.72% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и UFO
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 5.28%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 16.64% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 31.27% | -20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 38.08% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 29.92% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 30.76% | -14.08% |
Сравнение комиссий SDG и UFO
SDG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и UFO
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности UFO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.82% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
UFO Procure Space ETF | 0.29% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and UFO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (16.64%) compared to SDG (5.28%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs UFO's -50.33%.
On 5-year performance, UFO leads with 15.60% vs 0.66% for SDG. On fees, SDG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SDG has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFO has performed better with a 15.60% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
SDG has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.29% for UFO.
SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор