Сравнение SDG с INFL
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. SDG is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, SDG returned -0.14%/yr vs 13.29%/yr for INFL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDG charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности SDG и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 13.76%.
SDG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.96%
INFL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDG и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 4.93% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -5.39% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 13.76% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 25.22% |
Correlation
The correlation between SDG and INFL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between SDG and INFL shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. INFL — Ранг доходности на риск
SDG
INFL
Сравнение SDG c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDG | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.86 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.31 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDG и INFL
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -21.30% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -12.20% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -15.56% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -21.30% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -8.29% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -5.18% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.28% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и INFL
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 3.85%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.16% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.79% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 16.27% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.77% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.63% | -1.04% |
Сравнение комиссий SDG и INFL
SDG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и INFL
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности INFL в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.82% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.72% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and INFL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFL has higher volatility (4.16%) compared to SDG (3.85%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs INFL's -21.30%.
On 5-year performance, INFL leads with 13.29% vs -0.14% for SDG. On fees, SDG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SDG has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.29% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
SDG has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.82% for INFL.
They also come from different issuers: iShares and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.85% for INFL.
INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор