PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDG с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDG с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

SDG и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Development Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SDG и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDG и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDG
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF		0.65%20.19%-10.09%4.59%-11.51%-1.20%7.55%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

SDG

1 день
0.98%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.87%
1 год
19.34%
3 года*
4.27%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SDG:
SDG с ICLNSDG с RINGSDG с ESGDSDG с LCTDSDG с XVVSDG с SCHDSDG с ITOT
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий SDG и DFAI

SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

SDG
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

SDG vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDG
Ранг доходности на риск SDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDG c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.79

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.44

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.74

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

10.73

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDG vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между SDG и DFAI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и DFAI

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDG
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF		1.98%2.00%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDG и DFAI

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

SDGDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.35%

-27.44%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.95%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-27.44%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-6.23%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-5.21%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.79%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и DFAI

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 6.44%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDGDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.97%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.65%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.73%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.81%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.66%

+1.00%