PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с TAFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. SDFI is passively managed, while TAFM is actively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 7.39% for TAFM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 1.91%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFM

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и TAFM

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		1.91%4.21%2.35%

Correlation

The correlation between SDFI and TAFM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с BUFCTAFM с TAXXTAFM с ILOWTAFM с LRGCTAFM с SPYTAFM с FWDTAFM с EYEG

Доходность на риск

SDFI vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFITAFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.31

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.38

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.76

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

9.84

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFM равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFITAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.84

+1.41

Просадки

Сравнение просадок SDFI и TAFM

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и TAFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFITAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-4.74%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-2.69%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.36%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.95%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.75%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и TAFM

Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.52%, в то время как у AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFITAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.00%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

2.15%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

3.22%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

4.95%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

4.95%

-2.47%

Сравнение комиссий SDFI и TAFM

SDFI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и TAFM

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TAFM в 3.64%

ПозицияTTM202520242023
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.64%3.51%3.35%0.18%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and TAFM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAFM has higher volatility (1.00%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs TAFM's -4.74%.

On 1-year performance, TAFM leads with 7.39% vs 4.51% for SDFI. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAFM has performed better with a 7.39% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for SDFI.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.64% for TAFM.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while TAFM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.28% for TAFM.

TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и TAFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор