PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с LRGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. SDFI is passively managed, while LRGC is actively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 23.67% for LRGC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 7.44%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и LRGC

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%8.01%

Correlation

The correlation between SDFI and LRGC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SDFI и LRGC

Секторы
SDFI
LRGC

Энергетика

100.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

12.9%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

34.0%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Энергетика

SDFI
100.0%
LRGC
2.8%

Сырьевые материалы

SDFI

-

LRGC
2.1%

Коммуникационные услуги

SDFI

-

LRGC
13.2%

Потребительский циклический сектор

SDFI

-

LRGC
8.7%

Потребительский защитный сектор

SDFI

-

LRGC
2.8%

Финансовые услуги

SDFI

-

LRGC
12.9%

Здравоохранение

SDFI

-

LRGC
8.8%

Промышленность

SDFI

-

LRGC
8.9%

Недвижимость

SDFI

-

LRGC
1.5%

Технологии

SDFI

-

LRGC
34.0%

Коммунальные услуги

SDFI

-

LRGC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV

Доходность на риск

SDFI vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFILRGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.00

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.77

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.38

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

9.89

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFILRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

1.45

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SDFI и LRGC

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и LRGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFILRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-19.38%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-10.00%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.67%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.15%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.40%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и LRGC

Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.52%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFILRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.91%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

9.09%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

11.88%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

15.20%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

15.20%

-12.72%

Сравнение комиссий SDFI и LRGC

SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и LRGC

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LRGC в 0.54%

ПозицияTTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and LRGC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGC has higher volatility (2.91%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs LRGC's -19.38%.

On 1-year performance, LRGC leads with 23.67% vs 4.51% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 23.67% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.54% for LRGC.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while LRGC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.48% for LRGC.

SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор