PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с IVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и IVES

2026 (YTD)2025
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%3.37%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%

Correlation

The correlation between SDFI and IVES is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов SDFI и IVES

Секторы
SDFI
IVES

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

67.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Энергетика

SDFI
100.0%
IVES

-

Сырьевые материалы

SDFI

-

IVES

-

Коммуникационные услуги

SDFI

-

IVES
11.8%

Потребительский циклический сектор

SDFI

-

IVES
12.9%

Потребительский защитный сектор

SDFI

-

IVES

-

Финансовые услуги

SDFI

-

IVES
1.7%

Здравоохранение

SDFI

-

IVES

-

Промышленность

SDFI

-

IVES
4.3%

Недвижимость

SDFI

-

IVES

-

Технологии

SDFI

-

IVES
67.8%

Коммунальные услуги

SDFI

-

IVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

SDFI vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFIIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFIIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

2.32

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SDFI и IVES

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFIIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-22.64%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-3.69%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.63%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFIIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

25.77%

-23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

25.77%

-23.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

25.77%

-23.29%

Сравнение комиссий SDFI и IVES

SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и IVES

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IVES в 0.33%

ПозицияTTM20252024
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and IVES have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.33% for IVES.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while IVES is Technology Equities. SDFI tracks Actively Managed, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Wedbush. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор