Сравнение SDFI с FBDC
SDFI (AB Short Duration Income ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. SDFI is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SDFI charges 0.30%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности SDFI и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
SDFI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDFI и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 0.86% | 2.28% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between SDFI and FBDC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDFI vs. FBDC — Ранг доходности на риск
SDFI
FBDC
Сравнение SDFI c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDFI | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDFI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | -0.70 | +2.95 |
Просадки
Сравнение просадок SDFI и FBDC
Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDFI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -20.60% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -17.24% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -10.14% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDFI и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDFI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 18.06% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 18.06% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 18.06% | -15.58% |
Сравнение комиссий SDFI и FBDC
SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFI и FBDC
Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
SDFI and FBDC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 4.61% for SDFI.
SDFI is categorized as Short-Term Bond, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для SDFI и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор