PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDEU.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEU.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)
-0.52%3.89%-3.80%2.90%-13.18%-9.06%8.46%-2.18%3.12%1.86%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.71%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%12.15%
Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: -0.39% против 12.67% соответственно.


SDEU.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.43%
1 год
4.35%
3 года*
0.57%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
-0.39%

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
0.18%
1 год
14.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SDEU.L и IWDA.L

И SDEU.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SDEU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDEU.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.21

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

7.93

-5.59

SDEU.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDEU.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.75

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.82

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.80

-0.74

Корреляция

Корреляция между SDEU.L и IWDA.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEU.L и IWDA.L

Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)
2.51%2.50%2.57%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.34%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и IWDA.L

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDEU.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-34.11%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-11.56%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-25.88%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

-34.11%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-5.16%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-4.48%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.11%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.78%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDEU.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.72%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

8.65%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

14.77%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

14.43%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

15.47%

-6.77%