Сравнение SDEU.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
SDEU.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEU.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.52% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.71% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 12.15% |
Разные валюты инструментов
SDEU.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: -0.39% против 12.67% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -0.39%
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEU.L и IWDA.L
И SDEU.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SDEU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
SDEU.L
IWDA.L
Сравнение SDEU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.21 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 7.93 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.75 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.82 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.80 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между SDEU.L и IWDA.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEU.L и IWDA.L
Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.51% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и IWDA.L
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -34.11% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -11.56% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -25.88% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -34.11% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -5.16% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -4.48% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.11% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.78%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.72% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 8.65% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 14.77% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 14.43% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 15.47% | -6.77% |