Сравнение SDEU.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

SDEU.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEU.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)	-0.52%	3.89%	-3.80%	2.90%	-13.18%	-9.06%	8.46%	-2.18%	3.12%	1.86%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.56%	11.22%	28.66%	48.50%	-25.54%	29.17%	43.97%	32.82%	4.84%	20.91%

Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: -0.39% против 19.39% соответственно.

SDEU.L

1 день: -0.11%

1 месяц: -1.87%

С начала года: -0.52%

6 месяцев: -0.43%

1 год: 4.35%

3 года*: 0.57%

5 лет*: -2.68%

10 лет*: -0.39%

CNDX.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -4.81%

С начала года: -6.43%

6 месяцев: -3.55%

1 год: 17.90%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 13.34%

10 лет*: 19.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SDEU.L:

SDEU.L с SEGA.L SDEU.L с TLT SDEU.L с USTY.L SDEU.L с VUTY.L SDEU.L с IWDA.L SDEU.L с EU13.L SDEU.L с GILS.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий SDEU.L и CNDX.L

SDEU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

SDEU.L

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SDEU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDEU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDEU.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.92	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	1.38	-0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	2.54	-1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	7.35	-5.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDEU.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	0.92	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.36	0.66	-1.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.04	0.96	-1.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	1.08	-1.01

Корреляция

Корреляция между SDEU.L и CNDX.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEU.L и CNDX.L

Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)	2.51%	2.50%	2.57%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.34%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и CNDX.L

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDEU.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.61%	-35.17%	+7.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.27%	-12.06%	+7.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.62%	-35.17%	+14.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.61%	-35.17%	+7.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.54%	-7.55%	-14.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.08%	-5.35%	-5.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.91%	2.95%	-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.78%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDEU.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.78%	5.04%	-3.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.65%	11.74%	-8.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.17%	19.25%	-13.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.44%	20.06%	-12.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.70%	20.17%	-11.47%

Сравнение SDEU.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам SDEU.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SDEU.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDEU.L и CNDX.L

Доходность на риск

SDEU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

SDEU.L

CNDX.L

Сравнение SDEU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDEU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEU.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)