Сравнение SDEM с VEXC
SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
SDEM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.74%
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 10.42% | 9.24% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SDEM and VEXC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
SDEM
VEXC
Сравнение SDEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.23 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и VEXC
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -12.42% | -34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.97% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -2.22% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 18.84% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 18.84% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.84% | +0.38% |
Сравнение комиссий SDEM и VEXC
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и VEXC
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 5.02% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDEM and VEXC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.
SDEM has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.74% for VEXC.
SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для SDEM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор