Сравнение SDEM с TSPY
SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. SDEM is passively managed, while TSPY is actively managed. Over the past year, SDEM returned 28.12% vs 23.35% for TSPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 6.81%.
SDEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 5.26%
TSPY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDEM и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 11.17% | 32.01% | -0.49% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.81% | 17.29% | 6.59% |
Correlation
The correlation between SDEM and TSPY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between SDEM and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEM vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SDEM
TSPY
Сравнение SDEM c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDEM | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.44 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 10.57 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDEM и TSPY
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEM | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -18.02% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.63% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.32% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -2.52% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.21% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и TSPY
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEM | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.11% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.40% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 12.11% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.13% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 16.13% | +3.09% |
Сравнение комиссий SDEM и TSPY
SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и TSPY
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности TSPY в 13.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.99% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.98% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDEM and TSPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEM has higher volatility (4.90%) compared to TSPY (4.11%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, SDEM leads with 28.12% vs 23.35% for TSPY. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDEM has performed better with a 28.12% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 13.98%, compared with 4.99% for SDEM.
SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and TappAlpha. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.68% for TSPY.
SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEM и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор