Сравнение SDD с QLD
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -27.07%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDD и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -27.07% против 33.87% соответственно.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам SDD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -55.11% | -36.30% | 14.10% | -25.45% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SDD and QLD is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | -0.68 |
The correlation between SDD and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. QLD — Ранг доходности на риск
SDD
QLD
Сравнение SDD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.92 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.24 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и QLD
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -83.13% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -25.13% | -22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -42.29% | -26.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -63.68% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | -63.68% | -32.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -11.84% | -88.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -18.11% | -68.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 7.73% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 14.98% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 30.86% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 37.22% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 45.59% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 44.86% | +0.16% |
Сравнение комиссий SDD и QLD
И SDD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и QLD
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and QLD have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -27.07% for SDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.13% for QLD.
SDD is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор