PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с QLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 34.57%/yr for QLD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -26.75% против 34.57% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

QLD

1 день
-9.57%
1 месяц
1.92%
С начала года
27.20%
6 месяцев
22.35%
1 год
67.86%
3 года*
44.68%
5 лет*
23.00%
10 лет*
34.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
QLD
ProShares Ultra QQQ		27.20%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SDD and QLD is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.68

The correlation between SDD and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SDD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.05

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.47

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.34

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.71

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

9.41

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.05

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.51

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.78

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.58

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SDD и QLD

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-83.13%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-25.13%

-18.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-42.29%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-63.68%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-63.68%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-10.93%

-89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-18.17%

-68.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

7.23%

+19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 9.35%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

13.48%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

26.19%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

33.33%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

44.91%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

44.66%

+0.50%

Сравнение комиссий SDD и QLD

И SDD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и QLD

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and QLD have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (13.48%) compared to SDD (9.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 34.57% vs -26.75% for SDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 34.57% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.13% for QLD.

SDD is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор