PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с NOBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 9.64%/yr for NOBL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SDD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -26.75% против 9.64% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

NOBL

1 день
0.66%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		5.31%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SDD and NOBL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.70

The correlation between SDD and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с DOGSDD с NFXSSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SDD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.04

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
1.58

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.18

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.29

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

3.34

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.04

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.58

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.65

-1.24

Просадки

Сравнение просадок SDD и NOBL

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-35.43%

-64.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-9.11%

-34.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-15.36%

-49.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-17.92%

-49.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-35.43%

-60.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-4.36%

-95.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-3.48%

-83.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

3.52%

+23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и NOBL

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

2.41%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

8.05%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

11.38%

+24.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

14.39%

+28.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

16.60%

+28.56%

Сравнение комиссий SDD и NOBL

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и NOBL

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности NOBL в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.08%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and NOBL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to NOBL (2.41%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.64% vs -26.75% for SDD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.64% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 2.08% for NOBL.

SDD is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор