PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -27.07%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SDD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -27.07% против 9.76% соответственно.

SDD

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.17%
6 месяцев
-23.41%
С начала года
-33.52%
1 год
-43.32%
3 года*
-24.34%
5 лет*
-19.04%
10 лет*
-27.07%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-33.52%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SDD and NOBL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.70

The correlation between SDD and NOBL shifts across timeframes, from -0.77 (5 years) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с MSDDSDD с SARKSDD с DOGSDD с MSTZSDD с NFXSSDD с EMTY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SDD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.27

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.95

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.22

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.64

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

4.15

-5.70

SDD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDD и NOBL

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-35.43%

-64.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-9.11%

-38.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.10%

-15.36%

-53.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.26%

-17.92%

-53.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.11%

-35.43%

-60.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.69%

-99.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.97%

-3.47%

-83.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.89%

3.60%

+24.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и NOBL

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.72%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

8.85%

+15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

11.82%

+23.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.06%

14.47%

+28.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.02%

16.61%

+28.41%

Сравнение комиссий SDD и NOBL

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и NOBL

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.47%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and NOBL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (7.67%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -27.07% for SDD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.03% for NOBL.

SDD is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор