Сравнение SDD с MSFD
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SDD tracks the S&P Small Cap 600 (-200%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SDD returned -24.34%/yr vs -4.61%/yr for MSFD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SDD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности SDD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | -7.65% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between SDD and MSFD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between SDD and MSFD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SDD
MSFD
Сравнение SDD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.01 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.20 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и MSFD
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -59.90% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -23.25% | -24.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -40.50% | -28.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -47.33% | -52.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -41.66% | -45.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 7.32% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и MSFD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 10.74% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 24.21% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 27.50% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 26.41% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 26.41% | +18.61% |
Сравнение комиссий SDD и MSFD
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и MSFD
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and MSFD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -24.34% for SDD. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.38% for MSFD.
SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор