PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с IQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SDD returned -41.53% vs 32.27% for IQQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDD и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.67%.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

IQQQ

1 день
-4.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
12.67%
6 месяцев
11.13%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и IQQQ

2026 (YTD)20252024
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-14.27%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		12.67%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between SDD and IQQQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.61

The correlation between SDD and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

SDD vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.01

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.57

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.91

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

10.28

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.01

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.07

-1.65

Просадки

Сравнение просадок SDD и IQQQ

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-20.41%

-79.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-11.13%

-32.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-5.39%

-94.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-3.64%

-83.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

3.15%

+23.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и IQQQ

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

6.31%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

12.55%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

16.14%

+20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

18.82%

+24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

18.82%

+26.34%

Сравнение комиссий SDD и IQQQ

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и IQQQ

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности IQQQ в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.66%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SDD and IQQQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to IQQQ (6.31%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 32.27% vs -41.53% for SDD. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 32.27% return vs -41.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 4.66% for IQQQ.

SDD is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор