Сравнение SDD с FLYD
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - SDD tracks the S&P Small Cap 600 (-200%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDD returned -24.34%/yr vs -52.16%/yr for FLYD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | -15.37% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
Correlation
The correlation between SDD and FLYD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between SDD and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
SDD
FLYD
Сравнение SDD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.72 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.42 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и FLYD
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -98.49% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -56.11% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -94.73% | +25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -98.33% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -83.47% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 28.30% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и FLYD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 19.63% | -11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 63.59% | -38.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 75.33% | -39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 83.52% | -40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 83.52% | -38.50% |
Сравнение комиссий SDD и FLYD
И SDD, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и FLYD
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and FLYD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs FLYD's -98.49%.
On 3-year performance, SDD leads with -24.34% vs -52.16% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SDD has performed better with a -24.34% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for FLYD.
SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор