Сравнение SDD с ESIX
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.
Доходность
Сравнение доходности SDD и ESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 16.91% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -13.44% |
Correlation
The correlation between SDD and ESIX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г. | -0.97 |
The correlation between SDD and ESIX has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. ESIX — Ранг доходности на риск
SDD
ESIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDD c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и ESIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и ESIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | — | — |
Сравнение комиссий SDD и ESIX
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и ESIX
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности ESIX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and ESIX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.05% for ESIX.
SDD is categorized as Inverse Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.12% for ESIX.
Подберите оптимальное распределение для SDD и ESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор