Сравнение SDD с ESIX
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDD returned -23.30%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.
Доходность
Сравнение доходности SDD и ESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у ESIX с доходностью 10.83%.
SDD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- -26.75%
ESIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -23.94% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 18.55% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
Correlation
The correlation between SDD and ESIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | -0.98 |
The correlation between SDD and ESIX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. ESIX — Ранг доходности на риск
SDD
ESIX
Сравнение SDD c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDD | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.08 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 6.57 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDD | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.20 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.24 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок SDD и ESIX
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и ESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -27.56% | -72.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.74% | -10.18% | -33.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.26% | -27.56% | -37.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -2.42% | -97.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | -8.59% | -78.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | 3.22% | +23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и ESIX
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 4.19% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 12.40% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 17.99% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 21.53% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 21.53% | +23.63% |
Сравнение комиссий SDD и ESIX
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и ESIX
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности ESIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.45% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.11% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and ESIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (9.35%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs ESIX's -27.56%.
On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs -23.30% for SDD. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 1.45% for ESIX.
SDD is categorized as Inverse Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.12% for ESIX.
ESIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и ESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор