PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с BKSE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDD returned -14.95%/yr vs 6.65%/yr for BKSE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности SDD и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 11.75%.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

BKSE

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
31.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-66.64%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		11.75%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between SDD and BKSE is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

-0.96

The correlation between SDD and BKSE has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

SDD vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.78

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.59

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.36

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.70

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.78

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.72

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SDD и BKSE

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-29.08%

-70.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-9.40%

-34.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-26.76%

-38.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-29.08%

-38.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-2.23%

-97.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-9.05%

-77.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

2.70%

+23.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и BKSE

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.80%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

12.12%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

17.72%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

21.45%

+21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

22.30%

+22.86%

Сравнение комиссий SDD и BKSE

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и BKSE

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности BKSE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.18%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SDD and BKSE have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to BKSE (4.80%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 6.65% vs -14.95% for SDD. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 6.65% return vs -14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 1.18% for BKSE.

SDD is categorized as Inverse Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор