Сравнение SDD с BKSE
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDD returned -19.04%/yr vs 9.34%/yr for BKSE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.
Доходность
Сравнение доходности SDD и BKSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 19.37%.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
BKSE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 19.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -69.96% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 19.37% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 53.89% |
Correlation
The correlation between SDD and BKSE is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | -0.96 |
The correlation between SDD and BKSE has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. BKSE — Ранг доходности на риск
SDD
BKSE
Сравнение SDD c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.54 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 12.42 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и BKSE
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и BKSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -29.08% | -70.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -9.40% | -38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -26.76% | -42.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -29.08% | -42.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -0.41% | -99.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -8.91% | -78.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 2.67% | +25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и BKSE
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 3.53% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 12.14% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 17.47% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 21.41% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 22.18% | +22.84% |
Сравнение комиссий SDD и BKSE
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и BKSE
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности BKSE в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.20% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and BKSE have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (7.67%) compared to BKSE (3.53%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs BKSE's -29.08%.
On 5-year performance, BKSE leads with 9.34% vs -19.04% for SDD. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 9.34% return vs -19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.20% for BKSE.
SDD is categorized as Inverse Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.04% for BKSE.
BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и BKSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор