Сравнение SDCP с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
SDCP и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCP и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCP и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 0.29% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCP и ZTWO
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Доходность на риск
SDCP vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
SDCP
ZTWO
Сравнение SDCP c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.74 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 4.28 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.60 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 4.56 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 20.63 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 3.24 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SDCP и ZTWO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и ZTWO
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и ZTWO
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCP | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.93% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.93% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.49% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.10% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.21% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и ZTWO
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCP | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.61% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.89% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.53% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.50% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.50% | +0.60% |