Сравнение SDCP с UTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO).
SDCP и UTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCP и UTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCP и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.20%.
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCP и UTWO
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%.
Доходность на риск
SDCP vs. UTWO — Ранг доходности на риск
SDCP
UTWO
Сравнение SDCP c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.27 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.61 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.47 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.81 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 13.43 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 1.48 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между SDCP и UTWO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и UTWO
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности UTWO в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и UTWO
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и UTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCP | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -2.04% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.90% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.50% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.49% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и UTWO
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCP | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.54% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.87% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.51% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.10% | 0.00% |