PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

SDCP и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCP и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCP и FCSH

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.43%6.42%4.66%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.43%.

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
0.17%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с TSECSDCP с MSTISDCP с PYLD
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий SDCP и FCSH

SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

SDCP vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.24

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.42

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

3.99

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

15.82

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.87

+1.79

Корреляция

Корреляция между SDCP и FCSH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и FCSH

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и FCSH

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCPFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-8.47%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.24%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.71%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.28%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и FCSH

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCPFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.02%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.38%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.19%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

2.92%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.92%

-0.82%