Сравнение SDCP с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SDCP и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCP и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCP и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCP и BIL
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
SDCP vs. BIL — Ранг доходности на риск
SDCP
BIL
Сравнение SDCP c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 19.52 | -17.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 254.20 | -250.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 180.39 | -178.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 368.00 | -362.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 4,131.71 | -4,113.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 19.52 | -17.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 2.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SDCP и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и BIL
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и BIL
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.78% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.01% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.26% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.00% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и BIL
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SDCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.06% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.14% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.21% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.26% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.26% | +1.84% |