Сравнение SDCP с ASMF
SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus, while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, SDCP returned 4.38% vs 17.16% for ASMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности SDCP и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 9.39%.
SDCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCP и ASMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.06% | 5.37% | 3.56% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.39% | 1.16% | -3.56% |
Correlation
The correlation between SDCP and ASMF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between SDCP and ASMF shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCP vs. ASMF — Ранг доходности на риск
SDCP
ASMF
Сравнение SDCP c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | ASMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.29 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 3.43 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | 9.07 | +10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.55 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 0.30 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и ASMF
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCP | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -15.31% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -5.02% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.34% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -7.61% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.90% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и ASMF
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.30%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCP | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 2.59% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 9.28% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 11.16% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 10.97% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 10.97% | -8.93% |
Сравнение комиссий SDCP и ASMF
SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и ASMF
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности ASMF в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
SDCP and ASMF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMF has higher volatility (2.59%) compared to SDCP (0.30%). In terms of maximum drawdown, SDCP dropped -1.00% vs ASMF's -15.31%.
On 1-year performance, ASMF leads with 17.16% vs 4.38% for SDCP. On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDCP has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 17.16% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.20% for ASMF.
SDCP is categorized as Short-Term Bond, while ASMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.80% for ASMF.
SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCP и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор