PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с FFGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).

SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCI и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и FFGTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у FFGTX с доходностью 23.99%.

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с PQCMXFFGTX с BRCYXFFGTX с DCMSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BICSXFFGTX с BCSKXFFGTX с CCRSX

Сравнение комиссий SDCI и FFGTX

SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Доходность на риск

SDCI vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIFFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.61

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.12

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.61

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

18.58

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FFGTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIFFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.71

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Корреляция

Корреляция между SDCI и FFGTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и FFGTX

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FFGTX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и FFGTX

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FFGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCIFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-58.53%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.66%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-27.31%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.34%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-20.55%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.85%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и FFGTX

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCIFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.17%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.76%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

20.48%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.55%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

22.55%

-5.44%