PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGTX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGTX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGTX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGTX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFGTX показывает доходность 23.99%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции FFGTX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 13.40% против 8.74% соответственно.

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PQCMXFFGTX с DCMSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BICSXFFGTX с BCSKXFFGTX с CCRSX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGCX

Сравнение комиссий FFGTX и BRCYX

FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BRCYX в 1.06%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FFGTX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGTX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGTXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.57

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.10

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

4.84

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.58

16.14

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGTX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGTX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGTX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGTXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между FFGTX и BRCYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGTX и BRCYX

Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGTX и BRCYX

Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGTXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-60.05%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-9.10%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-20.42%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.88%

-38.09%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-27.49%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.73%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGTX и BRCYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) составляет 6.17%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGTXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.95%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.76%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

17.02%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

15.62%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

14.21%

+8.34%