PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGTX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGTX с BCSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).

FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGTX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGTX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-19.07%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, FFGTX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PQCMXFFGTX с BRCYXFFGTX с DCMSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BICSXFFGTX с CCRSX
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с VCMDXBCSKX с BRCYXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAX

Сравнение комиссий FFGTX и BCSKX

FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

FFGTX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGTX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGTXBCSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.63

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.31

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

4.07

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.58

20.58

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGTX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGTX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSKX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGTX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGTXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между FFGTX и BCSKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGTX и BCSKX

Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BCSKX в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGTX и BCSKX

Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и BCSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGTXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-30.34%

-28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.51%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-22.34%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.40%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-6.67%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.08%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGTX и BCSKX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGTXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.47%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.36%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

16.15%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

15.80%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

15.08%

+7.47%