PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGTX с PQCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGTX с PQCMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFGTX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M) and PQCMX (PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FFGTX returned 12.01%/yr vs 10.83%/yr for PQCMX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGTX charges 1.52%/yr vs 0.62%/yr for PQCMX.

Доходность

Сравнение доходности FFGTX и PQCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGTX показывает доходность 18.84%, что значительно ниже, чем у PQCMX с доходностью 25.22%.

FFGTX

1 день
0.60%
1 месяц
-4.36%
С начала года
18.84%
6 месяцев
20.44%
1 год
38.34%
3 года*
17.61%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.07%

PQCMX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.45%
С начала года
25.22%
6 месяцев
26.31%
1 год
32.25%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGTX и PQCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		18.84%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		25.22%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%

Correlation

The correlation between FFGTX and PQCMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.57

The correlation between FFGTX and PQCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PCLPXFFGTX с BRCYXFFGTX с BCSKXFFGTX с DCMSXFFGTX с BICSXFFGTX с CCRSX
Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с BCSKXPQCMX с DCMSXPQCMX с FIQRXPQCMX с FYHTXPQCMX с RYMEXPQCMX с PCLPXPQCMX с PCRPX

Доходность на риск

FFGTX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGTX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFGTXPQCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.03

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.60

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.00

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.39

11.60

+6.79

FFGTX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGTX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQCMX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGTX и PQCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFGTX и PQCMX

Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и PQCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGTXPQCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-33.00%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.81%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-12.19%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-26.78%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-8.81%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-11.80%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.03%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGTX и PQCMX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеют волатильность 4.80% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGTXPQCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.93%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

15.33%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

17.41%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

17.10%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

15.19%

+7.25%

Сравнение комиссий FFGTX и PQCMX

FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGTX и PQCMX

Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PQCMX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.70%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.46%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFGTX and PQCMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQCMX has higher volatility (4.93%) compared to FFGTX (4.80%). In terms of maximum drawdown, FFGTX dropped -58.53% vs PQCMX's -33.00%.

FFGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGTX и PQCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор