Сравнение SDCI с CVRT
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, SDCI returned 27.81% vs 70.87% for CVRT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 23.24%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 35.47%.
SDCI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.23%
- 1 год
- 70.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCI и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.24% | 17.60% | 17.91% | -3.06% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 35.47% | 29.37% | 13.23% | 11.44% |
Correlation
The correlation between SDCI and CVRT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. CVRT — Ранг доходности на риск
SDCI
CVRT
Сравнение SDCI c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 8.08 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 28.81 | -17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и CVRT
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -20.71% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.60% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -3.09% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.41% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и CVRT
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.46%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 9.05% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 18.78% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 22.44% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 20.24% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.24% | -3.17% |
Сравнение комиссий SDCI и CVRT
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и CVRT
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CVRT в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.48% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.99% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and CVRT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (9.05%) compared to SDCI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 70.87% vs 27.81% for SDCI. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 70.87% return vs 27.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.48% for CVRT.
SDCI is categorized as Commodities, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Calamos. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.69% for CVRT.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор