PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с CMFP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L).

SDCI и CMFP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. CMFP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCI и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и CMFP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		14.36%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%8.16%-11.81%
Разные валюты инструментов

SDCI торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 14.36%.

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.61%
1 месяц
2.84%
С начала года
14.36%
6 месяцев
21.16%
1 год
21.62%
3 года*
10.97%
5 лет*
14.05%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VOOCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SGLN.LCMFP.L с PDBC

Сравнение комиссий SDCI и CMFP.L

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

SDCI vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCICMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.95

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.14

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.70

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCICMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.92

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.18

+0.47

Корреляция

Корреляция между SDCI и CMFP.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и CMFP.L

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и CMFP.L

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CMFP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCICMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-50.47%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.02%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-23.51%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.92%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-24.76%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.01%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и CMFP.L

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCICMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.23%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.11%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.74%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.30%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.62%

+3.49%