Сравнение CMFP.L с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
CMFP.L и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMFP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMFP.L и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.66% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.19% | -1.59% | 3.87% | -10.93% | 33.41% | 43.07% | -10.55% | 7.20% | -7.60% | -4.03% |
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как PDBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDBC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 33.20%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.67% соответственно.
CMFP.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 9.92%
PDBC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- 33.20%
- 6 месяцев
- 36.76%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMFP.L и PDBC
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
CMFP.L vs. PDBC — Ранг доходности на риск
CMFP.L
PDBC
Сравнение CMFP.L c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.00 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.46 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.78 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CMFP.L и PDBC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и PDBC
CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и PDBC
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки PDBC в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMFP.L | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -49.52% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -11.07% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -27.63% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | -40.73% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.29% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.76% | -23.53% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.50% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и PDBC
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 9.54% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 14.36% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 19.88% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.04% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 18.36% | -4.47% |