PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMFP.L и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
31.19%-1.59%3.87%-10.93%33.41%43.07%-10.55%7.20%-7.60%-4.03%
Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как PDBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDBC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 33.20%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.67% соответственно.


CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%

PDBC

1 день
0.00%
1 месяц
14.32%
С начала года
33.20%
6 месяцев
36.76%
1 год
28.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
15.32%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий CMFP.L и PDBC

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

CMFP.L vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMFP.LPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.46

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.00

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.46

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

4.78

+1.37

CMFP.L vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMFP.LPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между CMFP.L и PDBC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и PDBC

CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и PDBC

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки PDBC в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


CMFP.LPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-49.52%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.07%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-27.63%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

-40.73%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.29%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.76%

-23.53%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.50%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и PDBC

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMFP.LPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.54%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

14.36%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

19.88%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

19.04%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

18.36%

-4.47%