Сравнение SDCI с BWET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).
SDCI и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и BWET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | 7.91% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 503.80% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 18.09%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 503.80%
- 6 месяцев
- 756.55%
- 1 год
- 976.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и BWET
SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Доходность на риск
SDCI vs. BWET — Ранг доходности на риск
SDCI
BWET
Сравнение SDCI c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 11.64 | -10.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 6.21 | -4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.92 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 33.50 | -30.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 94.71 | -85.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 11.64 | -10.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.66 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и BWET составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и BWET
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и BWET
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и BWET.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -56.90% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -28.84% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -4.91% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -24.71% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 10.20% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и BWET
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 51.29% | -44.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 74.48% | -60.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 84.73% | -66.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 65.29% | -46.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 65.29% | -48.18% |