PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAIX с GTEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAIX и GTEYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GTEYX с доходностью -3.04%.

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с PPFIXSDAIX с JDIEXSDAIX с SHIIXSDAIX с STTIXSDAIX с HRSTXSDAIX с APLIX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX

Сравнение комиссий SDAIX и GTEYX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

SDAIX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXGTEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.41

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

1.55

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между SDAIX и GTEYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и GTEYX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и GTEYX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAIXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-16.58%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-7.04%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-16.25%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.37%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.08%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.00%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и GTEYX

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAIXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.99%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

5.86%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.50%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

9.56%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

8.87%

+4.62%