Сравнение SCZ с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Silver Trust (SLV).
SCZ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.69% против 16.87% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и SLV
SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
SCZ vs. SLV — Ранг доходности на риск
SCZ
SLV
Сравнение SCZ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.11 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.20 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.82 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 8.79 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.11 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и SLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и SLV
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и SLV
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -76.28% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -42.45% | +31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -42.45% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -42.81% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -35.47% | +26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -44.76% | +31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 13.63% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.37%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 18.91% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 57.27% | -46.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 57.07% | -40.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 35.28% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 31.36% | -14.01% |