Сравнение SCZ с NISM
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. SCZ is passively managed, while NISM is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for NISM.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и NISM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 8.38%
NISM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCZ и NISM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | -0.88% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -1.88% |
Correlation
The correlation between SCZ and NISM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCZ vs. NISM — Ранг доходности на риск
SCZ
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCZ c NISM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCZ | NISM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCZ и NISM
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки NISM в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и NISM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCZ | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -4.35% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.96% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -1.75% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и NISM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCZ | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 14.09% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.09% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 14.09% | +3.05% |
Сравнение комиссий SCZ и NISM
SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NISM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и NISM
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности NISM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.20% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SCZ and NISM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
SCZ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: iShares and New York Life Investment Management. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.70% for NISM.
Подберите оптимальное распределение для SCZ и NISM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор