Сравнение NISM с DISV
NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. NISM charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for DISV.
Доходность
Сравнение доходности NISM и DISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NISM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DISV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.09M | $14.11M | $13.39M | |
| $1.51K | $1.63K | $7.48K |
Сравнение доходности по годам NISM и DISV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 1.99% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 3.94% |
Correlation
The correlation between NISM and DISV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NISM vs. DISV — Ранг доходности на риск
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DISV
Сравнение NISM c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NISM | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NISM и DISV
Максимальная просадка NISM за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NISM и DISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NISM | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -26.77% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -4.83% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NISM и DISV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NISM | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 14.92% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.27% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.27% | -2.93% |
Сравнение комиссий NISM и DISV
NISM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NISM и DISV
Дивидендная доходность NISM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DISV в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.39% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NISM and DISV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: New York Life and Dimensional. Their fees differ too: 0.70% for NISM and 0.42% for DISV.
Подберите оптимальное распределение для NISM и DISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор