Сравнение NISM с SCHC
NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. NISM is actively managed, while SCHC is passively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. NISM charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for SCHC.
Доходность
Сравнение доходности NISM и SCHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NISM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.16%
- Всё время*
- 7.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51K | $1.63K | $7.48K | |
| $14.08M | $15.27M | $17.11M |
Сравнение доходности по годам NISM и SCHC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 1.99% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | -1.04% |
Correlation
The correlation between NISM and SCHC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NISM vs. SCHC — Ранг доходности на риск
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHC
Сравнение NISM c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NISM | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NISM и SCHC
Максимальная просадка NISM за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NISM и SCHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NISM | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -43.94% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.59% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -10.01% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NISM и SCHC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NISM | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 16.64% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.68% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.83% | -3.49% |
Сравнение комиссий NISM и SCHC
NISM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NISM и SCHC
Дивидендная доходность NISM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCHC в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.36% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
NISM and SCHC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
SCHC has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: New York Life and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for NISM and 0.08% for SCHC.
Подберите оптимальное распределение для NISM и SCHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор