Сравнение NISM с HSCZ
NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. NISM is actively managed, while HSCZ is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NISM charges 0.70%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.
Доходность
Сравнение доходности NISM и HSCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NISM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSCZ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам NISM и HSCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -1.88% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.03% |
Correlation
The correlation between NISM and HSCZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NISM vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSCZ
Сравнение NISM c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NISM | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NISM и HSCZ
Максимальная просадка NISM за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NISM и HSCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NISM | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -34.89% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.49% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.62% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NISM и HSCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NISM | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 11.79% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.52% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 15.33% | -1.24% |
Сравнение комиссий NISM и HSCZ
NISM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NISM и HSCZ
Дивидендная доходность NISM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности HSCZ в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.12% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NISM and HSCZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
HSCZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: New York Life Investment Management and iShares. Their fees differ too: 0.70% for NISM and 0.43% for HSCZ.
Подберите оптимальное распределение для NISM и HSCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор