PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с USHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained. Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 6.99% vs 7.02% for USHY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.42%.

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
-0.27%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.02%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и USHY

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%6.74%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.42%8.81%8.45%7.13%

Correlation

The correlation between SCYB and USHY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between SCYB and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCYB и USHY

Секторы
SCYB
USHY

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Промышленность

8.7%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Энергетика

5.8%
99.2%

Финансовые услуги

4.9%

-

Технологии

4.5%

-

Недвижимость

4.2%
0.8%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

SCYB
10.6%
USHY

-

Коммуникационные услуги

SCYB
8.9%
USHY

-

Промышленность

SCYB
8.7%
USHY

-

Здравоохранение

SCYB
5.8%
USHY

-

Энергетика

SCYB
5.8%
USHY
99.2%

Финансовые услуги

SCYB
4.9%
USHY

-

Технологии

SCYB
4.5%
USHY

-

Недвижимость

SCYB
4.2%
USHY
0.8%

Сырьевые материалы

SCYB
3.5%
USHY

-

Потребительский защитный сектор

SCYB
2.5%
USHY

-

Коммунальные услуги

SCYB
2.0%
USHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

SCYB vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.93

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.90

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

13.03

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.58

+1.11

Просадки

Сравнение просадок SCYB и USHY

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-22.44%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.43%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.27%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-2.67%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.54%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и USHY

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.07%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.91%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

3.65%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

7.34%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

8.25%

-3.12%

Сравнение комиссий SCYB и USHY

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и USHY

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что сопоставимо с доходностью USHY в 6.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.92%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCYB and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USHY has higher volatility (1.13%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs USHY's -22.44%.

On 1-year performance, USHY leads with 7.02% vs 6.99% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USHY has performed better with a 7.02% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.92% for USHY.

SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор