Сравнение SCYB с SGOV
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCYB returned 8.42%/yr vs 4.63%/yr for SGOV. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
SCYB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.55%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.28M | $28.16M | $31.06M | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам SCYB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.35% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 2.57% |
Correlation
The correlation between SCYB and SGOV is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between SCYB and SGOV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SCYB
SGOV
Сравнение SCYB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCYB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -378.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 380.49 | -379.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 388.26 | -386.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 6,151.25 | -6,141.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCYB и SGOV
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -0.03% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.01% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -0.01% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.00% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и SGOV
Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.04% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 0.13% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 0.19% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 0.24% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 0.23% | +4.81% |
Сравнение комиссий SCYB и SGOV
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и SGOV
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYB has higher volatility (0.80%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, SCYB leads with 8.42% vs 4.63% for SGOV. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCYB has performed better with a 8.42% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.
SCYB has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 3.75% for SGOV.
SCYB is categorized as High Yield Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор