Сравнение SCYB с ITDC
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. SCYB is passively managed, while ITDC is actively managed. Over the past year, SCYB returned 6.20% vs 17.13% for ITDC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for ITDC.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и ITDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у ITDC с доходностью 7.27%.
SCYB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCYB и ITDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.88% | 8.33% | 8.15% | 8.89% |
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 7.27% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
Correlation
The correlation between SCYB and ITDC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between SCYB and ITDC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. ITDC — Ранг доходности на риск
SCYB
ITDC
Сравнение SCYB c ITDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCYB | ITDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.59 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 11.28 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCYB и ITDC
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и ITDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | ITDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -10.39% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -6.63% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.03% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.08% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.52% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и ITDC
Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 0.97%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | ITDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.42% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 7.53% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 9.00% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 10.13% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 10.13% | -5.02% |
Сравнение комиссий SCYB и ITDC
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и ITDC
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ITDC в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.89% | 2.02% | 1.93% | 0.84% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and ITDC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITDC has higher volatility (3.42%) compared to SCYB (0.97%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs ITDC's -10.39%.
On 1-year performance, ITDC leads with 17.13% vs 6.20% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDC has performed better with a 17.13% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for ITDC.
SCYB has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 1.89% for ITDC.
SCYB is categorized as High Yield Bonds, while ITDC is Target Retirement Date. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.10% for ITDC.
ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и ITDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор