PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с ITDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с ITDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. SCYB is passively managed, while ITDC is actively managed. Over the past year, SCYB returned 6.99% vs 19.52% for ITDC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for ITDC.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и ITDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у ITDC с доходностью 7.85%.

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDC

1 день
-0.50%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.24%
1 год
19.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и ITDC

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%9.22%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		7.85%16.10%11.41%12.40%

Correlation

The correlation between SCYB and ITDC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between SCYB and ITDC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCYB и ITDC

Секторы
SCYB
ITDC

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.7%

Промышленность

8.7%
12.1%

Здравоохранение

5.8%
7.6%

Энергетика

5.8%
4.6%

Финансовые услуги

4.9%
15.0%

Технологии

4.5%
26.1%

Недвижимость

4.2%
5.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

SCYB
10.6%
ITDC
8.8%

Коммуникационные услуги

SCYB
8.9%
ITDC
7.7%

Промышленность

SCYB
8.7%
ITDC
12.1%

Здравоохранение

SCYB
5.8%
ITDC
7.6%

Энергетика

SCYB
5.8%
ITDC
4.6%

Финансовые услуги

SCYB
4.9%
ITDC
15.0%

Технологии

SCYB
4.5%
ITDC
26.1%

Недвижимость

SCYB
4.2%
ITDC
5.9%

Сырьевые материалы

SCYB
3.5%
ITDC
3.9%

Потребительский защитный сектор

SCYB
2.5%
ITDC
4.5%

Коммунальные услуги

SCYB
2.0%
ITDC
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с VSMGX

Доходность на риск

SCYB vs. ITDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c ITDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBITDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.28

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.24

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.96

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

13.15

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. ITDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBITDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.88

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SCYB и ITDC

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и ITDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBITDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-10.39%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-6.63%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.50%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.08%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.49%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и ITDC

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.07%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBITDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.82%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

6.92%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

8.58%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

10.05%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

10.05%

-4.92%

Сравнение комиссий SCYB и ITDC

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и ITDC

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ITDC в 1.88%

ПозицияTTM202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.88%2.02%1.93%0.84%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and ITDC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDC has higher volatility (2.82%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs ITDC's -10.39%.

On 1-year performance, ITDC leads with 19.52% vs 6.99% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDC has performed better with a 19.52% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for ITDC.

SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.88% for ITDC.

SCYB is categorized as High Yield Bonds, while ITDC is Target Retirement Date. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.10% for ITDC.

ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и ITDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор