PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с HYDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index while HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 7.03% vs 5.53% for HYDW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.04%.

SCYB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDW

1 день
0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.53%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и HYDW

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.76%8.33%8.15%6.74%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		1.04%8.47%5.42%5.96%

Correlation

The correlation between SCYB and HYDW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between SCYB and HYDW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с VWEAXHYDW с HYGV

Доходность на риск

SCYB vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBHYDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.88

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.89

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.66

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

12.66

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDW равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.88

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.58

+1.11

Просадки

Сравнение просадок SCYB и HYDW

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и HYDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-17.75%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.09%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.11%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.89%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.44%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и HYDW

Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.74%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.26%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

2.95%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

6.40%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

6.99%

-1.86%

Сравнение комиссий SCYB и HYDW

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и HYDW

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности HYDW в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.75%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.92%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and HYDW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (1.09%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs HYDW's -17.75%.

On 1-year performance, SCYB leads with 7.03% vs 5.53% for HYDW. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 7.03% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for HYDW.

SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 5.75% for HYDW.

SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.20% for HYDW.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и HYDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор