Сравнение SCVL с AMZN
SCVL (Shoe Carnival, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SCVL in Apparel Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, SCVL returned 5.23%/yr vs 21.45%/yr for AMZN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCVL и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCVL показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции SCVL уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.23% против 21.45% соответственно.
SCVL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.23%
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам SCVL и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.74% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between SCVL and AMZN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.23 |
The correlation between SCVL and AMZN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCVL:
$1.80
AMZN:
$8.37
SCVL:
9.52
AMZN:
30.32
SCVL:
0.59
AMZN:
3.71
SCVL:
$603.54M
AMZN:
$742.78B
SCVL:
$230.65M
AMZN:
$348.59B
SCVL:
$47.52M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCVL vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SCVL
AMZN
Сравнение SCVL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Carnival, Inc. (SCVL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCVL | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.04 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.49 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCVL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.75 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.57 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SCVL и AMZN
Максимальная просадка SCVL за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVL и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCVL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -94.40% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -21.74% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.17% | -30.88% | -34.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.17% | -56.15% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -56.15% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -7.71% | -52.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -28.12% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 9.03% | +15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCVL и AMZN
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что SCVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCVL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 7.43% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 20.40% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 30.03% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 35.51% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 32.46% | +21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCVL и AMZN
Дивидендная доходность SCVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.61% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCVL и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Carnival, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCVL и AMZN
SCVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о валовой прибыли в -88.73M при выручке в -254.07M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SCVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.94M при выручке в -254.07M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SCVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в -254.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SCVL and AMZN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVL has higher volatility (14.16%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, SCVL dropped -84.87% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCVL и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор